Η Οσία Ξένη, αρνούμενη τη πίεση των γονιών της να νυμφευθεί άνδρα της επιλογής τους, φεύγει κρυφά στην Αλεξάνδρεια όπου μετονομάσθηκε Ξένη για να χαθούν τα ίχνη της. Πηγαίνει στο νησί της Κω και στη συνέχεια εγκαθίσταται στα Μύλασσα της Καρίας. Εκεί, μαζί με δύο υπηρέτριές (θεραπαινίδες) της που της είχαν μείνει πιστές, έκτισε ναό στο όνομα του αγίου πρωτομάρτυρα Στεφάνου και ησυχαστικά κελιά.
Πολύ γρήγορα η φήμη της και η ενάρετη και ασκητική ζωή που διήγε έφεραν κοντά της νέες κοπέλες που ποθούσαν το βίο της άσκησης και της προσευχής, ενώ το μοναστήρι έγινε περίφημο πνευματικό κέντρο, όπου καθημερινά συνέρεαν πολλές πονεμένες γυναίκες για να πάρουν τις συμβουλές και να ζητήσουν τις προσευχές της αγίας.
Η αγιοσύνη της αναγνωρίσθηκε και κατά τη διάρκεια του ενταφιασμού του σεπτού της σκηνώματος, όταν εμφανίσθηκε στον ουρανό σταυρός σχηματισμένος από αστέρια.
Η Κάρα της Αγίας βρίσκεται στο Ναό Τιμίου Προδρόμου Καβάλας. Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στις Μονές Αγάθωνος Φθιώτιδος, Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικητών Χρυσουπόλεως Καβάλας, Λειμώνος Λέσβου και Νταού Πεντέλης και στον ομώνυμο Ναό Νικαίας Πειραιώς.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἐν σοί Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γάρ τόν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καί πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ, διό καί μετά Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Ξένη τό πνεῦμά σου.