Ο Άγιος Οσιομάρτυρας Δαβίδ καταγόταν από τις Κυδωνίες (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. Οι κάτοικοι των Κυδωνιών είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το Άγιον Όρος, καθώς υπήρχαν δύο αγιορείτικα μετόχια στην πόλη τους, ένα της μονής Ιβήρων και ένα της μονής Παντοκράτορος. Έτσι, όταν ο Δαβίδ εγκατέλειψε τη γενέτειρά του, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και διέμενε κοντά σε κάποιον συμπατριώτη του, αδελφό της Σκήτης της Αγίας Άννης, όπου αργότερα εκάρη και ο ίδιος μοναχός.
Ο Όσιος Δαβίδ κατά τη διάρκεια της μοναχικής του πολιτείας, κινούμενος από θείο ζήλο, ανέλαβε την πρωτοβουλία, αφού πρώτα έλαβε την ευλογία του γέροντός του, να επισκεφθεί τη Σμύρνη, για να συλλέξει χρήματα για την ανοικοδόμηση των ερειπωμένων ναών της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Θεοτόκου στο Άγιον Όρος. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών στους δύο ναούς, οικοδόμησε και δύο δεξαμενές νερού, καθώς και μία σειρά κελιά για τους προσκυνητές. Δεν παρέμεινε όμως άλλο στο Άγιον Όρος, αλλά φλεγόμενος από τον πόθο του μαρτυρίου επισκέφθηκε τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου προκάλεσε τους Τούρκους, ονειδίζοντάς τους για τη θρησκεία τους. Αυτοί τον συνέλαβαν και, αφού τον εξυλοκόπησαν άγρια, τον απέπεμψαν από την πόλη τους. Έτσι, χωρίς να πραγματοποιήσει την επιθυμία του επέστρεψε στη Σκήτη της Αγίας Άννης, όπου εξομολογήθηκε στο γέροντά του το διακαή πόθο του για το μαρτύριο. Ο πνευματικός του, φοβούμενος για την έκβαση μιας τέτοιας πράξεως, προσπάθησε να τον αποτρέψει, χωρίς όμως τελικά να το επιτύχει. Ο Όσιος Δαβίδ επισκέφθηκε στις Καρυές τον Επίσκοπο πρώην Χριστουπόλεως Παγκράτιο, από τον οποίο έλαβε την ευλογία για να προχωρήσει στο μαρτύριο, και κατόπιν ήλθε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πληροφορήθηκε για την εξώμοση ενός μοναχού από τη Βατοπαιδινή Σκήτη του Αγίου Δημητρίου. Ο Όσιος Δαβίδ τον επισκέφθηκε και προσπάθησε να τον μεταπείσει· μάταια όμως, γιατί ο αρνησίθρησκος επέμενε στην πλάνη του. Οι Τούρκοι, οι οποίοι φρουρούσαν τον εξωμότη, συνέλαβαν τον Όσιο και αφού τον εκτύπησαν, τον παρέδωσαν στον κριτή, για να δικασθεί. Ο κριτής, φοβούμενος μήπως ο Όσιος Δαβίδ καταφέρει να μεταπείσει τον εξωμότη, διέταξε την άμεση θανάτωση του Οσίου. Την ίδια νύχτα λοιπόν, στις 26 Ιουνίου του 1813 μ.Χ., ο Όσιος Δαβίδ ο Κυδωνιεύς ευρήκε μαρτυρικό θάνατο δι’ απαγχονισμού.
Ιδιαίτερα τιμάται ο Οσιομάρτυς Δαβίδ στη Σκήτη της Αγίας Άννης του Αγίου Όρους.